Marchés financiers¶
Recherches portant sur les marchés organisés traditionnels : microstructure, formation des prix, instruments dérivés, infrastructure d'exécution et stratégies systématiques.
Ce domaine se distingue de la finance décentralisée par son objet : des marchés intermédiés par des bourses réglementées, des chambres de compensation et des courtiers, où les contraintes d'accès, de latence et de coût sont d'une nature différente de celles des protocoles on-chain.
Principe de rédaction propre à ce domaine¶
Séparation stricte entre mécanique et rendement
Les documents de ce domaine décrivent d'abord comment les choses fonctionnent, ensuite seulement ce qu'elles peuvent rapporter. Les affirmations de performance sont systématiquement distinguées des faits vérifiables, et les projections chiffrées sont accompagnées de leurs hypothèses explicites.
Le trading est un domaine où la littérature commerciale dépasse largement la littérature validée. Quand une affirmation courante n'est adossée à aucune étude publiée, ces documents le disent.
Catégories¶
Order flow et microstructure¶
Lecture du flux d'ordres, dynamique du carnet, formation des prix à l'échelle de la seconde, et exploitation systématique par des programmes.
Recherches disponibles¶
Trading order flow automatisé en retail¶
Construction d'un bot d'order flow sur les futures CME avec données Rithmic et comptes prop firm. Ce qui existe, comment le faire, et ce que ça rapporte réellement.
6 parties, 39 chapitres · Aucun prérequis · 17 h de lecture · 29 juillet 2026, révisé le 31 juillet 2026
Avertissement général
Aucun document de ce domaine ne constitue un conseil en investissement. Le trading d'instruments à effet de levier comporte un risque de perte substantiel, pouvant excéder le capital engagé sur certains produits.