04 · Stratégie 3 — Sweep et reprise de liquidité¶
Une stratégie de retournement à déclenchement rare, dont le principal mérite est d'avoir un point d'invalidation extrêmement net.
L'idée¶
Les ordres stop se concentrent juste au-delà des extrêmes visibles. Quand le prix franchit brièvement un plus haut, ces stops se déclenchent en cascade et produisent une consommation rapide de plusieurs niveaux : un sweep.
Si le mouvement était réel, le prix reste au-delà. S'il ne s'agissait que de la cascade de stops, le prix revient rapidement dans la plage — et se retrouve avec tous les acheteurs déclenchés au sommet, désormais en perte.
Intuition
Le sweep est un test. Le marché va chercher la liquidité au-dessus du sommet ; ce qu'il en fait ensuite est l'information. Un retour rapide dans la plage signifie que personne ne voulait acheter à ces prix : il n'y avait que des stops.
Spécification complète¶
Couche 1 — Régime¶
| Condition | Valeur de départ |
|---|---|
| Créneau horaire | 15 h 30 – 21 h 00 (heure de Paris) |
| Ratio d'efficience sur 30 barres | ≤ 0,45 |
| Structure préalable | Plage de consolidation d'au moins 20 minutes |
Couche 2 — Zone¶
Un extrême clairement identifié et testé au moins une fois :
- plus haut/bas de la veille ;
- plus haut/bas de la plage de consolidation en cours ;
- plus haut/bas de la séance européenne.
La condition « testé au moins une fois » importe : un extrême jamais approché n'a pas accumulé de stops.
Couche 3 — Déclencheur¶
Le sweep se détecte en deux temps.
Temps 1 — le balayage. Sur une fenêtre courte \(\tau \le 200\) ms :
Temps 2 — la reprise (reclaim). Dans les 90 secondes suivantes :
C'est le retour sous le niveau balayé qui constitue le signal. Le sweep seul n'est pas un signal d'entrée.
Le sweep sans reprise n'est pas un signal — c'est le contraire
Si après le balayage le prix se maintient au-dessus de l'extrême, le mouvement est validé et vous êtes du mauvais côté. Le sweep est un déclencheur d'attention, la reprise est le déclencheur d'entrée. Confondre les deux revient à vendre systématiquement les cassures réussies.
Confirmation renforcée (optionnelle, à mesurer) : exiger en plus un delta négatif sur la fenêtre de reprise, signe que des vendeurs agressifs accompagnent le retour.
Couche 4 — Exécution¶
- Ordre au marché à la reprise confirmée.
- Le signal est rare — quelques-uns par semaine, pas par séance. La taille peut donc être supérieure à celle des stratégies à haute fréquence, dans la limite du dimensionnement global.
Couche 5 — Sortie¶
| Sortie | Valeur de départ | Justification |
|---|---|---|
| Stop | 1 tick au-dessus du sommet du sweep | Invalidation totale et non ambiguë |
| Cible 1 | Bord opposé de la plage | Cible structurelle |
| Cible 2 | Extension au-delà de la plage | Capte les retournements complets |
| Temps maximal | 15 minutes | Horizon plus long : la thèse est structurelle |
Le meilleur rapport risque/rendement du rapport
Le stop est à 1 tick du sommet extrême du balayage, souvent 4 à 8 ticks au-dessus de l'entrée, tandis que la cible structurelle (bord opposé de la plage) est fréquemment à 20-40 ticks. Un ratio de 3:1 à 5:1 est courant, ce qui autorise un taux de réussite de 25-30 % pour rester profitable.
En contrepartie, la fréquence est faible : cette stratégie ne peut pas être le moteur principal d'un compte prop soumis à un délai de réussite.
Couche 6 — Risque¶
- Une seule tentative par extrême et par séance.
- Pas d'entrée si un sweep précédent sur le même extrême a échoué.
- Réduction de taille si la plage fait moins de 15 ticks : le rapport risque/rendement s'effondre.
L'exigence technique¶
C'est la stratégie la plus exigeante en données du rapport :
| Besoin | Pourquoi |
|---|---|
| Horodatage à la milliseconde | La fenêtre de 200 ms est le cœur du déclencheur |
| Flux de transactions non agrégé | Un flux agrégé fusionne le sweep en une transaction unique |
| Latence < 100 ms | La reprise doit être détectée à temps |
Le flux agrégé détruit ce signal
De nombreux flux retail agrègent les transactions par tranche de temps ou par niveau. Un sweep de 12 transactions en 80 ms peut y apparaître comme une seule transaction de gros volume — la structure temporelle, qui est précisément l'information, disparaît.
Vérifiez que votre flux est non filtré et non agrégé avant d'implémenter cette stratégie. C'est un argument fort pour Rithmic ou pour un add-on Bookmap, dont les données sont explicitement non agrégées (Bookmap).
Le mode d'échec¶
Le sweep suivi d'une reprise puis d'un second franchissement — celui-là définitif. Le marché teste, revient, puis repart. Vous êtes stoppé sur un mouvement qui allait dans votre sens quinze minutes plus tôt.
Défense : le stop à 1 tick au-dessus du sommet est serré, la perte est donc petite. C'est le prix de la précision du point d'invalidation, et c'est acceptable.
Ce qu'il faut mesurer¶
| Mesure | Attente |
|---|---|
| Fréquence | 1 à 5 par semaine par instrument |
| Taux de reprise | Quelle proportion des sweeps produit une reprise ? |
| MFE médiane à 15 min | Doit être nettement supérieure à celle des autres stratégies |
| Répartition par zone | Quel type d'extrême produit les meilleurs sweeps ? |
La faible fréquence rend la validation lente
À 3 signaux par semaine, atteindre 200 observations demande plus d'un an d'historique. Utilisez plusieurs instruments (ES, NQ, CL, GC) pour accumuler des observations plus vite — mais vérifiez que le comportement est comparable entre eux avant de les agréger.
Résumé¶
- Le sweep est un test de liquidité au-delà d'un extrême ; la reprise est le signal.
- Le stop est à 1 tick au-dessus du sommet du sweep : invalidation nette.
- Le meilleur rapport risque/rendement du rapport, mais la fréquence la plus faible.
- Exige un flux non agrégé et un horodatage à la milliseconde.
- Ne peut pas être le moteur principal d'un compte prop avec délai.
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