Méthode de sélection¶
Le problème¶
371 publications, 112 contributeurs, aucun classement par difficulté, des tags appliqués à moins de 15 % du corpus, aucune indication du régime de marché dans lequel une stratégie a été validée, et aucune performance vérifiée.
Un lecteur qui ouvre /strategies voit une liste antichronologique. Rien ne
distingue une méthode éprouvée d'une capture d'écran.
Ce qui n'est pas un critère¶
Le nombre de reprises ne mesure pas la qualité
La publication la plus reprise du corpus (855 reprises) est « 1 SOL and dream milords » : une capture de PnL sans méthode.
Ce qui circule, c'est le résultat spectaculaire, pas la méthode ennuyeuse. L'engagement mesure l'attrait, pas la valeur pédagogique — et dans ce corpus, les deux sont faiblement corrélés.
Le PnL annoncé ne mesure rien
Aucun chiffre du corpus n'est audité. Même quand l'adresse du portefeuille est publiée, rien n'exclut la sélection a posteriori des positions gagnantes.
Une stratégie annoncée à +9 900 % n'est pas dix fois meilleure qu'une stratégie à +20 % : elle est simplement plus racontable.
L'ancienneté joue contre
La leçon 3.7 le dit : « Strategies that work in a bull market may fail in a bear market. »
Une stratégie de janvier 2025, conçue dans un régime de marché précis, peut être structurellement inadaptée en 2026. La date de publication est donc une information de contexte, pas une garantie.
Les six filtres appliqués¶
Filtre 1 — La stratégie est-elle complète ?¶
Application du test de l'anatomie : un tiers peut-il, en lisant, remplir les sept décisions sans rien inventer ?
Éliminé : les captures de PnL, les annonces, les tutoriels d'interface. C'est le filtre le plus sévère — il retire la majorité du corpus.
Filtre 2 — La règle de sortie est-elle explicite ?¶
Une stratégie qui ne décrit que l'entrée est une moitié de stratégie, et c'est la moitié la moins difficile.
Éliminé : la plupart des publications « degen », qui détaillent minutieusement les conditions d'entrée et restent muettes sur la fermeture.
Filtre 3 — Le risque maximal est-il bornable ?¶
Peut-on, avant d'ouvrir, chiffrer la perte du pire scénario ?
- Mono-actif en token de cotation → oui, bornée par la profondeur de l'échelle.
- 50/50 sur token neuf → non, la perte maximale est de 100 %.
Déclassé (pas éliminé) : tout ce qui repose sur du 50/50 sur token récent.
Filtre 4 — La stratégie est-elle reproductible sans talent particulier ?¶
Une stratégie qui exige de « sentir » le marché n'est pas transmissible.
Éliminé : les stratégies dont les conditions d'entrée reposent sur des critères non mesurables (« narrative », « hype », « momentum is clear »).
Filtre 5 — La stratégie est-elle corroborée ?¶
Le même schéma est-il décrit indépendamment par plusieurs contributeurs ?
Renforcé : Bid-Ask Flip (5+ auteurs), single-sided SOL (4+ auteurs), 20-bin (4+ auteurs), Heart Attack (7+ auteurs).
C'est le seul substitut disponible à la vérification : quand sept personnes décrivent indépendamment le même montage avec des seuils convergents, il est probable qu'il existe réellement.
Filtre 6 — La stratégie survit-elle à un changement de régime ?¶
Une stratégie décrite à la fois en marché haussier (2025) et baissier (2026) par ses praticiens est plus robuste qu'une stratégie née d'une seule saison.
Renforcé : Bid-Ask mono-actif, Layer Cake, single-sided SOL. @michaelzogot affirme explicitement que son Layer Cake est « proven to work in every market ».
Résultat du tri¶
| Étape | Publications restantes |
|---|---|
| Corpus exploitable | 362 |
| Après filtre 1 (stratégie complète) | ~110 |
| Après filtre 2 (sortie explicite) | ~45 |
| Après filtre 3 (risque bornable) | ~30 |
| Après filtre 4 (reproductible) | ~25 |
| Retenues et documentées dans ce rapport | ~30 stratégies nommées |
(Les décomptes intermédiaires sont des ordres de grandeur issus d'une lecture des extraits publics ; ils ne prétendent pas à la précision, seulement à montrer l'ampleur de l'attrition.)
Les trois axes du classement¶
Les stratégies retenues sont classées selon trois dimensions indépendantes.
| Axe | Question |
|---|---|
| Surveillance requise | Combien de temps par jour devant l'écran ? |
| Risque de perte maximale | Bornée à l'avance, ou 100 % du capital ? |
| Difficulté d'exécution | Combien de décisions correctes faut-il enchaîner ? |
Ces trois axes ne se réduisent pas l'un à l'autre. Une stratégie peu risquée peut exiger une surveillance constante ; une stratégie simple peut être extrêmement risquée. C'est pourquoi le classement de la page suivante est organisé par profil plutôt que par note globale.
Le critère qui domine tout
À rendement comparable, préférer systématiquement la stratégie dont la perte maximale est calculable avant l'entrée.
C'est la seule propriété qui protège pendant la phase d'apprentissage, c'est-à-dire pendant la période où vous prendrez la majorité de vos mauvaises décisions.